[Market Issue Summary] 주체별 옵션연계 차익거래 포지션 설정 미미로 11월 옵션만기의 영향은 제한적일 전망. 옵션연계보다 베이시스에 따른 프로그램 수급 예상. 외국인 선물 매도 강도 주목. 베이시스 0.4P 이하는 1,000억원 미만의 국가기관 매물, 0.0P 이하는 외국인/기관 매물 출회 가능. 외국인 컨버젼 미설정과 배당 수요 감안시 환차익성격의 외국인 매수차익잔고 청산 가능성은 낮아.

[Midnight News] EC, 내년 유로존 경제성장률 전망치 1.0%에서 0.1%로 대폭 하향, 올해 -0.3→-0.4 드라기(ECB 총재) “유로존 재정위기가 독일 경제에 영향 미치기 시작” 피치, 재정절벽과 부채상한 문제 적절한 시점까지 해결 못하면 미국 등급 강등 가능 미국 9월 소비자신용 113.6억달러 증가해 예상치(101.7) 상회, 전월치 181.2→183.9 유로존 9월 소매판매 전월대비 -0.2% 기록해 예상치(-0.1) 하회, 전월치 0.1→0.2 독일 9월 산업생산 전월대비 -1.8% 기록해 예상치(-0.7) 하회, 전월치 -0.5→-0.4 미국 메이시스 3Q12 EPS $0.36 기록해 예상치(0.29) 상회 미국 퀄컴 4Q12 EPS $0.89 기록해 예상치(0.81) 상회 역외 선물환율(원/달러 기준), 1MF 매수기준 1,090.53원(+5.13원, 전일 종가 대비) DXY(달러화지수), 80.773P(+0.160P) 미국 10년만기 국채 수익률, 1.6423%(-0.1084%P) VIX, 19.08%(+1.50%P)

[미국 마감 시황] 전일 유럽증시는 미국 오바마 재선에 따른 불확실성 해소 기대로 상승 출발했으나 장중 EC의 유로존 경제성장률 전망치 하향과 미국 재정절벽 우려 확산으로 하락 반전 마감. 미국 주요증시는 대선 결과로 상원과 하원이 민주당과 공화당으로 나뉜 가운데 향후 재정절벽 및 부채상한에 대한 우려 가중되며 3대 지수 모두 2%대 급락 마감. 전 업종이 하락했고 경기방어주인 필수소비재 업종이 상대적 선전한 가운데 JP모건이 5%대 하락하는 등 롬니 수혜업종으로 거론됐던 금융과 에너지가 지수 하락 주도. WTI는 4%대 하락해 $84선을 기록했고 변동성지수(VIX)는 큰 폭으로 상승해 6월 28일 이후 최고치 기록. 미국 10년 만기 국채수익률은 1.64%로 하루만에 하락.

[전망 및 전략] 국내증시는 안전자산 선호 나타나며 조정 예상. 글로벌 증시가 미 대선 이후 재정절벽 우려로 급락한 가운데 일부 글로벌 위험지표들 상승했기 때문. 하지만 금일 옵션만기일을 맞아 시장에 부정적인 영향력은 크지 않을 것으로 예상하며 중국 경기의 바닥 탈출에 시장의 관심이 모아지고 있는 만큼 그 수혜로 아시아 증시 중 한국 역시 긍정적 시각 유지될 것으로 예상. 따라서 조정 시 매수관점 유지하며 장기적으로 오바마 관련 업종인 기술주, 헬스케어, 바이오, 자본재 등 관심 필요.

[펀드 동향] 국내주식형(ETF제외)펀드 +345억원 해외주식형(ETF제외)펀드 -150억원 (11/6일 기준) 국내주식형펀드 주식편입비 92.84% 전일대비 0.21%P 감소

[파생시장 동향] 야간선물 250.85P(-1.26%) 평균베이시스 +0.55P(이론베이시스 +0.73P) 차익 -836억원, 비차익 -260억원(외인 차익 +12억원, 비차익 +194억원) VKOSPI, 17.36%(-0.15%P)

[외환시장 동향] 전일 원/달러 환율은 오바마 미국 대통령 재선 성공 소식에 따른 불확실성 해소로 하락(1085.40원, -5.30원)


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