신한 33% 우리 24%

국민 154% 하나 25%

위험자산비율도 급상승

[헤럴드경제=이승환 기자] 국내 4대 은행의 외화대출이 올해 들어 급증했다. 코로나19 여파로 외화수요 증가와 함께 환율이 상승에 따른 대출잔액 가치까지 겹친 탓이다. 외화대출 규모가 불어나며 위험가중자산 규모도 덩달아 높아졌다. 자본적정성에 부담요인이다.

헤럴드경제가 29일 올해 1분기 은행들의 실적발표 자료를 분석한 결과 신한은행과 우리은행은 각각 전년동기 대비 외화대출이 33%, 24.8% 증가했다. 신한은행의 1분기 외화대출 규모는 12조1073억원이고, 우리은행은 20조1000억원을 기록했다.

내부적으로 수치를 관리하고 있는 KB국민은행과 하나은행 역시 외화대출이 급증한 것으로 확인됐다. 국민은행의 3월말 외화대출 잔액은 16억 7000만 달러로, 작년 3월 잔액(6억5900만 달러)에 비해 154% 증가했다. 하나은행의 경우 3월말 기준 12조4515억원으로 작년 3월말 9조9912억원보다 25% 늘었다.

은행들의 외화대출 급증은 환율 상승이 주요 요인이다. 코로나19 확산이 본격화된 올해 3월 이후 환율은 작년 초에 비해 100원 이상 오른 상태를 유지하고 있다. 최근 수출입 기업들 사이에서 환율 상승에 대비해 달러를 확보해 두려는 수요가 많아진 것도 외화대출 증가에 영향을 줬다.

한 시중은행 관계자는 “기업 입장에서는 환리스크 관리를 위해 외화대출을 늘렸다”면서 “작년과 비교해 환율도 많이 오르면서 은행들이 보유한 외화대출 가치평가액이 급격히 불어났다”고 설명했다.

외화대출은 원화로 환산돼 위험가중자산으로 분류된다. 수치를 공개한 하나은행과 우리은행의 위험가중자산 비율은 전년동기 대비 각각 6.9%, 3.9% 높아졌다.

위험가중자산 증가는 자본비율 하락 요인이다. 자본적정성의 대표적인 지표인 자본비율은 은행이 보유한 BIS 자기자본, 기본자본, 보통주자본 등을 위험가중자산으로 나눠서 계산한다. 분모인 위험가중자산이 늘면 자본비율은 하락한다. 저금리, 코로나19 등으로 은행 수익성과 건전성이 불안한 상황이다. 자기자본비율의 경우 후순위채와 신종자본증권 발행을 통해 보완이 가능하다.

하나은행은 BIS비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 모두 전년동기 대비 하락했다. 우리은행은 지난해 1분기 이후 11% 대를 유지하던 보통주자본비율이 올해 1분기에 10.7%로 떨어졌다.

은행권 관계자는 “환율 상승 등으로 인한 위험가중자산 관리가 필요한 상황”이라고 말했다.