[헤럴드경제=김지헌 기자] 키움증권은 14일 여의도에서 하이자산운용과 함께 출시한 자문형 공모펀드인 ‘하이로키(ROKI) 글로벌 로보어드바이저펀드’ 출시 설명회를 열었다.

이 펀드는 상장지수펀드(ETF)를 통해 주식이나 채권, 부동산, 원자재까지 자산 비중을 자유롭게 조절하는 혼합재간접형 펀드로, 키움증권이 운용 중인 로보어드바이저 알고리즘인 ‘ROKI 1’의 자문을 받아 자산을 배분하게 된다.

권용원 사장은 “펀드의 적정 수익과 안정성을 유지하면서 완성도를 높여 고객의 금융상품 선택지를 넓히겠다”고 말했다.

키움증권이 이날 소개한 로보어드바이저 알고리즘은 기본적으로 자산배분모형인 블랙리터만(Black-Litterman) 모델을 사용했으며, 시장 변동성이 높을때를 대비해 추가로 각 지수의 상승여력을 판단하는 잔존가치 모델(Residual Income Model)과 통화ㆍ원자재 등 다른 투자수단을 예측하는 벡터오토 모델(Vector Auto Regression Model)을 적용했다.

키움증권은 이 펀드가 금융시장의 환경에 맞는 자산배분(리밸런싱)을 자동적으로 할 수 있다는 장점이 있다고 설명한다.

유동원 키움증권 글로벌전략팀장은 “하이 ROKI 로보어드바이저펀드는 유동성이 풍부한 해외 ETF(상장지수펀드)를 이용해 시장 대응력을 높였고, 시장의 이벤트가 발생할 경우 운용인력이나 해당 알고리즘이 자동 리밸런싱을 할 수 있다”며 “또 이번 상품은 주식이나 채권뿐만 아니라 원자재, 통화도 자산군에 편입해 시장의 상황에 대처할 수 있게 했는데 이는 일반적 주식형펀드가 주식을 포함해야하는 기준 때문에 생길 수 있는 비탄력적인 면을 극복할 수 있는 장치가 될 것”이라고 말했다.

특히 2008년부터 2016년까지 105개월 간 백테스트 결과 연 평균 수익률은 9.64%를 기록한 것으로 나타났다. 이 기간 코스피지수의 연 평균 수익률은 2.56%, MSCI 월드지수 수익률은 2.50%였다.

민석주 키움증권 투자솔루션팀장은 “기존 펀드들은 분류 기준에 따라 자산 투자 비중에 제한이 있지만 키움의 독창적인 투자 알고리즘을 적용한 이 펀드는 비중을 자유롭게 조절할 수 있다”고 밝혔다.


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