AI기반 텍스트마이닝 단계 도입 투자자산 선정, 수익률 예측 로보어드바이저ㆍAI 활용 펀드 출시

［헤럴드경제=강승연 기자]DGB자산운용이 ‘텍스트마이닝’ 기술을 투자에 접목하는 작업에 나섰다. 학습능력을 갖춘 인공지능(AI)이 방대한 자료들을 분석한 내용을 투자 결정과 자산배분에 활용하는 새로운 시도다.

이를 이끄는 김홍곤 DGB자산운용 상무(주식＆금융공학운용본부장)는 최근 본지와 만나 “AI 모델에서 활용하는 텍스트마이닝 기법을 단계적으로 도입해 투자자산 선정 및 수익률 예측에 활용할 계획”이라고 밝혔다. 텍스트마이닝은 AI에 기반해 대규모 활자자료와 웹사이트에서 유용한 정보를 찾아내는 기술이다.

김 상무는 “(AI가)리포트나 공시를 읽어내 특정 종목의 주가 상황과 상승여력을 알려주고 특정 종목을 얼마나 매수ㆍ매도하면 좋은지 판단해주는 ‘과학적(scientific) 투자’ 기반을 마련할 것”이라면서 “인공신경망과 유전자 알고리즘을 활용해 수익률이 개선되는 것을 확인했다”고 설명했다.

김 상무는 삼성증권, 흥국생명, 알리안츠 글로벌 대안/해외투자 운용본부장을 거쳐 AI를 투자에 활용 중인 국내에 몇 안 되는 자산운용 전문가다. 4년 전부터 머신러닝에 기반해 자산을 배분하고 수익률을 관리하는 투자모델을 개발, 4조원에 달하는 주식 자산을 운용하고 있으며, 최근엔 AI 관련 전공자들로 금융공학팀을 꾸려 작업을 본격화하고 있다.

그는 “머신러닝을 통해 1500여개의 팩터(요인)들이 어떻게 결합하는지에 따라 주식, 채권에 어떤 영향을 주는지 촘촘하게 계산하고 있다”면서 “AI가 전지전능한 것은 아니지만 투자 전에 시뮬레이션을 통해 미리 위험요인들을 고려해보자는 것”이라고 강조했다. DGB자산운용은 벤치마크 대비 2∼6% 수준의 수익률을 지속적으로 내고 있다.

또한 “작년 같은 하락 횡보장이 지속될 것에 대비해 팩터를 세분화해 절대수익을 추구하는 로보어드바이저 자산배분형 펀드를 준비했고, AI 모델을 활용한 펀드를 출시할 계획”이라고 말했다.

김 상무는 “21세기 투자환경은 융합이 중요한 시대”라면서 “정성적 리서치에 기반한 콘텐츠와 정량적 리서치에 기반한 프로그래밍을 결합하는 사람들이 업계에 많이 나왔으면 한다”고 했다.


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