2016년 이후 3년만에 최저치

기업대출 증가로 위험자산 늘어

당국 “규제 기준보다 높아 안정적”

[헤럴드경제=김성훈 기자] 코로나19 영향으로 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 큰 폭으로 떨어졌다.

8일 금융감독원에 따르면, 3월말 기준 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 14.72%로 지난해 말(15.26%)에 비해 0.54%포인트(p) 하락했다. 2016년 말(14.81%) 이후 최저치다.

기본자본비율은 12.8%로 지난해 말(13.22%)에 비해 0.41%p 하락했으며, 보통주자본비율도 12.16%로 지난해 말(12.56%)에 비해 0.4%p 하락했다. 단순기본자본비율은 6.3%로 지난해 말 대비 0.22%p 떨어졌다.

당기순이익이 3조7000억원 증가하는 등의 영향으로 총자본은 2조4000억원(1%) 늘어났지만, 위험가중자산이 더 큰 폭인 73조원(4.7%)이나 늘어나면서 자본비율이 하락했다. 위험가중자산은 기업대출(32조7000억원) 증가와 환율상승 등에 따른 장외파생상품 관련 위험가중자산(16조원) 증가의 영향으로 신용위험가중자산이 53조2000억원 늘었으며, 시장변동성 확대로 시장위험가중자산도 6조6000억원 증가했다.

은행지주회사의 자본비율도 하락했다. 3월말 기준 총자본비율은 13.4%로 전년 말(13.54%) 대비 0.14%p 떨어졌으며, 기본자본비율과 보통주자본비율도 각각 11.97%와 10.95%로 전년 말에 비해 각각 0.13%p와 0.15%p 떨어졌다.

총자본이 당기순이익 증가와 자본확충 영향으로 2.7%(4조5000억원) 늘어났지만, 위험가중자산은 3.7%(46조9000억원) 늘어나면서 비율이 하락했다.

금감원은 모든 은행과 은행지주회사의 자본비율이 규제비율을 상회하고 있어서 안정적인 수준이라고 평가했다. 규제비율은 총자본비율이 10.5%, 기본자본비율 8.5%, 보통주자본비율이 7.0%다. 미국 상업은행의 지난해 말 평균 총자본비율(14.5%)과 비교해도 높다.

인터넷전문은행은 올해 1분기부터 바젤Ⅲ를 적용받게 돼 개인신용대출 위험가중치가 하락해 자본비율이 상승했다.

또 바젤Ⅲ 최종안이 이달부터 시행됨에 따라 이를 적용하는 은행은 BIS비율이 1~4%p 이상 상승할 것으로 추정된다.

다만 금감원은 “코로나19 사태 영향이 장기화될 가능성에 대비하여 자본확충·내부유보 확대 등 손실흡수능력 확보를 유도하고 규제준수 여력이 충분하지 않은 은행에 대해서는 자본비율 관리에 만전을 기하도록 지도할 것”이라고 밝혔다.