금융당국이 은행의 거액 익스포저(위험 노출액)가 특정 거래 상대방에 집중되는 리스크에 대한 관리를 강화하기 위해 내년 1월부터 바젤은행감독위원회(BCBS) 기준 규제를 도입하기로 했다.

금융위원회와 금융감독원은 5일 이 같은 내용을 담은 은행업감독규정·은행업감독업무시행세칙 및 금융지주회사감독규정·금융지주회사감독규정시행세칙 개정안에 대한 규정변경예고를 실시했다.

이번 개정안으로 도입되는 바젤 기준 거액익스포저 한도 규제는 2014년 4월 발표된 바젤 기준서와 현행 행정지도를 토대로 마련한 것이다. 익스포저가 집중된 거래 상대방의 부도로 인한 대규모 손실 방지가 목적이다.

거래 상대방별 익스포저를 BIS기본자본의 25% 이내로 관리하는 것은 현행법상 신용공여한도 제도와 유사하나, 거래 상대방 인식에 있어 통제관계, 경제적 의존관계를 모두 고려하도록 했다.

통제관계의 경우, 의결권 50% 초과 보유, 이사 임면권 보유 등 지배력을 행사하는 관계를 포함하게 돼 공정거래법상 기업집단 개념과 유사해진다. 아울러 한 기업의 부실화 또는 부도위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 경제적 의존관계를 포함했다.

익스포저 범위에 있어서도 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함해 현행 제도보다 거래 상대방별 익스포저에 대한 통합적인 리스크 관리가 가능해졌다.

그간 감독당국은 바젤 기준 거액익스포저 한도 규제 도입에 따른 부담을 최소화하기 위해 2019년 3월부터 행정지도 형태로 운영하면서 은행과 은행지주회사에 충분한 준비시간을 부여하고 지속적으로 의견을 수렴해왔다고 설명했다.

그 결과 바젤 기준에 비해 일부 완화된 기준도 마련됐다. 일례로 주택 관련 대출 등 서민생활 안정과 밀접한 관련이 있는 개인 대출에 대한 보증기관의 보증 익스포저에 대해서는 규제 적용을 면제한 부분이 있다.

또 정책금융기관인 한국산업은행에 대해서는 구조조정 기업 등에 대한 급격한 자금공급 위축이 발생하지 않도록 2년간의 유예기간을 둘 예정이다. 수출신용기관인 한국수출입은행, 외은지점, 대기업금융을 취급하지 않는 인터넷전문은행은 적용대상에서 제외했다.

금융위는 이번 개정안은 15일까지 규정변경에고를 시행한 이후 규제개혁위원회 심사 및 금융위원회 의결 등을 거쳐 내년 1월부터 시행될 예정이라고 설명했다. 강승연 기자