금융정보업체 에프앤가이드는 지난해 5월부터 12월까지 총 8개월 동안 국내 주요 은행의 산업 조기경보시스템과 산업별 여신 현황 조회 툴, 산업ㆍ여신 관련 데이터를 조회할 수 있는 ‘산업 조기경보시스템’을 구축, 올초부터 서비스에 들어갔다.
에프앤가이드는 자산운용ㆍ증권업계에 이어 은행에도 분석ㆍ관리시스템을 제공함으로써 명실상부한 종합금융정보업체로 거듭나고 있다
김군호<사진> 에프앤가이드 대표는 “국내 자산운용사 전체 자산규모를 모두 합쳐도 시중은행 한 곳의 자산규모에 못미친다”며 “은행의 부실은 국가 경제에 미치는 영향이 큰 만큼 은행의 여신 위험관리는 무엇보다 중요하다”고 말했다.
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| 김군호 에프엔가이드 대표. [박현구 기자phko@heraldcorp.com] |
지금까지 은행들은 자체적인 자료분석과 신용평가사의 신용등급에 의존해 여신을 관리하다보니 위기에 제대로 대응하지 못했다는 평가를 받아왔다.
김 대표는 “‘산업 조기경보시스템’을 통해 은행들이 개별기업 분석 중심의 미시적 접근에서 벗어나 미래에 대한 산업별 위기를 조기에 예측함으로써 은행 부실을 미리 막을 수 있을 것”이라고 강조했다.
‘산업 조기경보시스템’은 경제와 금융, 산업 등 2778개 변수를 이용해 100여 개로 분류된 개별 산업의 위기를 예측하는 시스템으로, KLR(Kaminsky, Lizondo and Reinhart) 모형을 기초한 신호접근법을 기본으로 개발됐다. 신호접근법이란 위기가 발생되지 않았을 때 위기신호가 나올 확률과 위기상황에서 위기신호가 발생할 확률인 ‘NtS’를 최소로 하는 지표를 선별 지수화해 과거 시계열을 통해 미래에 대한 위험을 조기에 예측하는 정량적인 방법이다.
여기에 에프앤가이드 연구원의 분석을 더한 조기경보시스템은 0에서 5까지 지수화해 5에 가까우면 가까울수록 위기 상황임을 나타낸다.
김 대표는 “2008년 금융위기 이후 외부 환경 변화를 소수의 몇몇 지표에 의존하는 것이 아닌 대량의 지표들을 종합적으로 분석해 산업 위기를 사전적으로 발견해내는 것을 목적으로 한다”고 말했다.
예를들어 부동산 임대와 공급에 대해 분석할 때 주택매매가격지수(종합) 전국기준과 금융저축가치전망CSI, 기업자금조달 및 가계대출 잔액 주택담보대출 등 모두 100~120개의 지표들을 종합적으로 분석한다는 것이다.
그는 “산업 조기경보시스템은 외부환경 변화와 산업에서 발생하는 다양한 이슈에 대한 적시적인 대응 전략과 체계적 관리, 산업 포트폴리오 전략 변화가 가능하다”며 “규제가 강화되고 있는 은행업계가 자산 건전성을 높이고 우량자산을 확보하는데 기여할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
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