기본자본 6% 총자본비율 8%
금융위기대비 자본 2.5% 추가

리스크 관리 시스템 정비
대출 등 여수신 관리 강화
후순위채발행 등 자본확충도


은행권에 ‘건전성 확보’ 비상등이 커졌다. 은행 및 금융지주사의 자본 건전성 규제를 대폭 강화한 ‘바젤 Ⅲ’ 도입이 초읽기에 들어갔기 때문이다. 현행 바젤Ⅱ는 총 자본비율만 8%를 맞추면 됐지만 내년부터 순차적으로 도입되는 바젤 Ⅲ를 준수하려면 보통주자본(4.5%), 기본자본(보통주자본에 후순위채권 등을 더한 자본, 6%), 총자본비율(8%)로 세분화해 맞춰야 한다. 또 금융위기 때를 대비해 별도로 자본보전완충자본을 2.5% 추가로 쌓아야 한다. 복잡해보이는 이 규제 내용을 단순화하면 결국 ‘건전성’을 높이라는 요구로 귀결된다. 이에 대응하는 은행의 해법은 ▷시스템 정비 ▷여수신 관리 강화 ▷자본확충의 세가지로 요약된다.

▶인적ㆍ물적 시스템 정비=시중은행들은 바젤 Ⅲ 도입에 대비해 관련 교육을 강화하고 사내 리스크관리 시스템 정비 등에 나섰다.

하나은행은 직원들이 관련 내용을 숙지하도록 사내 인트라넷을 통해 교육을 받도록 했다. 그만큼 바젤Ⅲ가 내년이후 은행 경영의 주요 이슈가 되기 때문이다. 시중은행 고위관계자는 “전세계적으로 금융에 대한 규제가 강화되는 추세이며 바젤Ⅲ는 규제의 핵심”이라고 설명했다. 다른 은행들도 비슷한 방식의 교육을 이행하고 있다.

은행들은 또 리스크 관리 시스템 구축에 적극 나서고 있다. 산업은행은 바젤Ⅲ 규제에 대비한 리스크관리 시스템을 구축하고 관련 IT시스템 개발도 추진한다.

다른 시중은행의 경우 기존 시스템을 개선해 리스크 관리 수준을 더 높일 방침이다. 우리은행의 경우 행내에서 단계별, 파트별로 태스크포스(TFT)팀을 구성해 유동성 관리에 초점을 맞추고 있다 .

▶여수신 관리 강화=건전성 강화를 위해 은행들은 여수신 관리 강화 수준을 크게 높이고 있다. 위험도가 높은 자산을 축소하고 안전자산을 늘리기 위해 우량기업 대출에 집중하고 있다.

금융감독원에 따르면 개인사업자대출은 올 들어 9월 말까지 12조3000억원으로 늘어나 전년 동기 8조6000억원에 비해 43.1%확대됐다. 반면 중소법인 대출은 같은 기간 17조7000억원 늘었지만, 지난해 같은기간 16조2000억원과 비교하면 9.3%(1조5000억원) 확대하는데 그쳤다. 안전한 담보대출 비중이 큰 개인사업자대출을 늘리고 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 중소기업에 대한 대출을 줄인 것이다.

저원가성예금유치 강화도 같은 맥락이다. 저원가성 예금은 당좌예금 등 만기가 따로 없는 요구불 예금과 일부 저축성 예금을 말한다. 바젤 Ⅲ가 시행되면 유동성 규제가 강화되는 만큼 안정적인 자본 조달이 절실하다. 개인예금이 주인 저원가성예금이 제격이다. 이를 위해 하나은행은 지난 5월부터 저원가성 예금 확대 태스크포스(TF)를 구성하며 수시입출금 예금 유치에 적극 나서고 있다. 강만수 산업은행장, 이순우 우리은행장, 조준희 기업은행장 등도 저원가성 예금 확대의 중요성을 수차례 강조하고 있다

▶자본확충 강화=국내은행들은 가급적이면 연내 후순위채 발행 등을 통해 자본을 확충할 계획이다. 은행들이 내년 후순위채를 발행해 보완자본으로 인정을 받으려면 생존 불가능 시점, 파산 때까지 고려한 조건을 걸어야 해 발행 금리가 올라가 부담이 커지게 된다. 국민은행은 지난 4월 7000억원, 9월 5000억원 규모의 10년 만기 후순위치를 발행한 데 이어 지난달 4000억원 규모의 후순위채를 추가 발행했다. 이어 2000억 규모 추가 발행도 검토하고 있다.

신한금융지주도 2001년 지주 설립 이후 처음으로 후순위채 3500억원을 발행했다. 신한금융의 후순위채 발행은 국내 금융지주사 중 첫 사례로 기록된다. 신한은행도 올해 1조4000억원 정도의 후순위채를 발행했다.

우리은행은 올해 1조원 정도 후순위채를 발행한 데 이어 최대 5000억원 가량의 추가 발행을 검토하고 있다.

시중은행 관계자는 “(바젤Ⅲ 도입에 따른) 제도가 변경되고 비용이 늘어나 내년부터는 후순위채 발행이 부담스럽다”고 설명했다.

하남현ㆍ최진성 기자/airinsa@heraldcorp.com