JP모간, UBS 등 세계적 투자은행이 대규모 투자손 및 직원 사기 거래로 국제 금융당국의 강화된 규제를 받을 처지에 놓였다.

이들 투자은행이 잇단 추문에 휩싸이면서 ‘운영 리스크’에 대비해 더많은 시간과 자본을 투입하도록 하는 새로운 규제 움직임이 일고 있다고 26일 영국 파이낸셜타임스(FT)는 보도했다.

여기서 운영 리스크는 거래 손실, 부실 여신, 법적 소송 등 은행에 피해를 줄 수 있는 전반적인 문제를 아우르는 것이다. 대표적으로 JP모간은 ‘런던 고래’라고 불린 유명 트레이더의 파생상품 투자로 60억달러 이상의 손해를 봤고, UBS의 경우에도 한 트레이더의 불법거래로 23억달러의 손실을 입었다.

영국 금융계가 지급보장보험(PPI)과 관련해 치르는 비용은 100억파운드를 넘어섰다. 규제당국은 은행권이 지원업무 및 정보기술(IT) 부문의 지출 삭감에 열을 올리고 있지만, 정작 운영 리스크에 대비한 자본 충당과 잠재적인 문제 해결에 미흡한 점을 우려하는 것으로 알려졌다.

이에 글로벌 자본 규정을 마련하는 국제금융규제기구인 금융안정위원회(FSB)와 바젤은행감독위원회는 최근 이에 관한 해결방안을 내놓았으며, 이는 세계적 대형 은행의 안전성을 높이기 위한 시도 중 하나라고 신문은 전했다.

FSB에서 관련업무를 맡고 있는 줄리 딕슨 캐나다 규제당국 고위 관계자는 “은행권이 더 적은 것으로 더 많은 것을 하려고 무리하면서 위험이 눈덩이처럼 불어나고 있다”고 지적했다.

신문에 따르면 은행 자본 충당금의 50~70%는 신용 리스크, 10~20%는 운영 리스크, 나머지는 트레이딩 쪽과 관련된 것이다. 그런데 규제당국은 이미 신용 및 트레이딩과 관련한 충당금 규정 변경을 고려하고 있으며, 운영 리스크는 다음 검토대상에 올라 있는 것으로 전해졌다.

스웨덴 중앙은행 총재인 스테판 잉베스 바젤위원장은 최근 “내년도 안건에는 운영 리스크를 측정하는 표준방식을 개선하는 계획이 포함돼 있다”고 밝힌 바 있다.

또 다른 바젤위원회 관계자도 운영 리스크 관련 자본 규정이 운영 손실 규모와 일치하는지 여부를 검토 중이라고 말했다. 현행 운영 리스크 측정 방식은 매출과 긴밀히 연관돼 있어 위험 증가 시 오히려 자본 충당금이 줄어드는 오류가 있다는 비판을 받고 있다.

김영화 기자/bettykim@heraldcorp.com