전년比 소폭하락 4.65%

위기발생시 유동성 우려

은행권의 외화자금 조달 경로를 분석한 결과 ‘차입’ 비중이 여전히 높은 것으로 나타났다. 이 비중이 높으면 위기 발생 시 외화유동성 문제를 겪을 가능성이 높아진다.

29일 금융당국에 따르면 올 1~9월 은행권 조달자금 중 외화차입 비율은 4.65%로 전년 4.66% 보다 0.01% 포인트 하락했다. 가장 안정적 재원조달처로 꼽히는 외화예수금 비중이 2009년 2.69%에서 2010년 2.30%, 올 1~9월 2.18%로 큰 폭으로 감소하고 있는 것에 비해 거의 변화가 없는 것이다. 외화채권 발행 비중도 뚝 떨어졌다. 지난해 4.30%에서 올 1~9월에는 4.07%로 집계됐다.

예수금과 채권 발행을 통한 외화자금 조달이 줄고 상대적으로 더 위험한 차입은 예년 수준을 기록한 것이다.

금융회사별로 보면 같은 기간 신한은행의 외화차입 비중은 5.28%로, 4대 시중은행 중 가장 높다. 이어 우리은행(4.51%), 하나은행(4.00%), KB국민은행(3.08%) 순이다.

이병윤 금융연구원 연구조정실장은 “은행의 외화조달 방식 중 차입은 외화유동성 위험을 확대한다”며 “외화차입 비중을 더 낮춰야한다”고 밝혔다. 그는 “그나마 장기차입은 국내 은행과 대출을 해주는 외국 금융회사간 신뢰가 형성돼 있어 위험을 감소시킨다”며 “전체적으로 차입비중을 낮추는 가운데 장기차입을 늘리는 것이 중요하다”고 지적했다.

실제 높은 외화차입 비중은 위기 때마다 유동성 문제를 불러왔다. 외환위기가 불거지기 전인 1997년 1월 국내 7대 시중은행의 단기(2일~1년) 외화차입금에 대한 차환율은 115.4%였다. 100%가 넘으면 만기가 도래한 차입금보다 많게 새로 차입했다는 의미다. 그러나 같은해 11월 58.8%, 12월 32.2%로 급격한 하강 곡선을 그렸다. 2008년 글로벌 금융위기 때도 마찬가지다. 1분기 100%에 달하던 차환율은 리먼사태가 일어난 3분기 50.1%로 추락했다.

조동석 기자/dscho@heraldcorp.com