[헤럴드경제=김지헌 기자] 올해 상반기 금융회사 장외파생상품 거래규모가 작년동기보다 15%가량 증가했다.
17일 금융감독원에 따르면 올해 상반기 금융회사의 장외파생상품 총 거래규모(명목금액 기준)는 전년동기(6781조원)보다 14.8% 증가한 7783조원을 기록했다.금리 상승 우려가 커지면서 이자율스왑 거래가 541조원 가량 증가했고, 해외증권 투자 증가 등으로 환헤지수요가 늘면서 통화선도 거래가 439조원 증가했다. 올해 6월말 기준으로 금융회사의 장외파생상품 잔액은 8810조원이다. 이는 지난해 말(7947조원)보다 863조원 가량 증가한 규모다.
‘통화 장외파생상품’ 거래규모는 전년동기(5514조원)보다 8% 늘어난 5956조원을 기록했다. 관련 상품 잔액은 3163조원 수준이다. ‘이자율 장외파생상품’ 거래규모는 1685조원인데, 이는 전년동기(1148조원)보다 46.8%늘어난 수준이다. 관련 상품 잔액은 5482조원 수준이다. ‘주식 장외파생상품’ 거래규모는 전년동기(93조원)보다 22.6% 증가한 114조원이다. ‘주식 장외파생상품’ 잔액은 81조원이다. 파생결합증권(ELS) 발행이 증가하고 주식스왑 거래규모가 늘어난 영향으로 풀이된다. ‘신용 장외파생상품’ 거래규모는 전년동기보다 28.1% 증가한 16조4000억원이고, 잔액은 71조1000억원이다. 미국의 보호무역주의 정책 우려가 커지면서 신용부도스왑(CDS) 거래가 2조4000억원 가량 증가했다.
금융권별 장외파생상품 거래규모를 살펴보면, 은행이 전체 거래의 83.4%(6494조원)를 차지하고 있다. 증권사(11.4%), 신탁(자산운용 등 포함 3.8%) 등이 그 뒤를 이었다. 은행은 통화선도(4922조원), 이자율스왑(1298조원), 통화스왑(184조원) 등 대부분의 장외파생상품에서 가장 큰 거래규모를 나타냈다.
은행ㆍ증권사의 장외파생상품 거래상대방은 주로 외국계 회사인 것으로 드러났다. 외국 금융회사(36.2%), 외은지점(25.6%), 국내 은행(18.4%) 순으로 거래규모가 컸다. 외국 금융회사는 주식(61.7%), 이자율(47.8%), 통화(32.3%) 관련 장외파생상품 거래에서 가장 큰 규모를 차지했다. 신용 관련 장외거래에서는 증권사(29.1%)가 가장 큰 거래상대방으로 나타났다.
올해 상반기 장외파생상품 중개ㆍ주선 거래규모는 93조원 수준이다. 이 중 증권사가 76조8000억원, 외은지점이 16조원을 거래했다.
금융감독원 관계자는 “금융회사의 리스크 관리에 선제적으로 대응하기 위해 제도 개선을 적극 추진 중”이라며 “오는 12월엔 장외파생상품 감독의 국제적 정합성을 높이고 보고 정보를 확대하기 위해 파생상품 업무보고서를 개정할 것”이라고 밝혔다.
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